1. Войти в Реестр (Пуск - Выполнить - regedit - OK).
2. В разделе HKEY_CLASSES_ROOT найти соответствующую папку:
\InternetShortcut - ярлыки Интернета (файлы .url)
\Lnkfile - ярлыки программ Windows (файлы .lnk)
\Piffile - ярлыки программ DOS (файлы .pif)
3. Удалить параметр IsShortcut.
4. Перезагрузить компьютер.
Конечно, после таких настроек ярлык можно спутать с файлом (ярлык теперь не будет отмечен квадратиком со стрелкой). Поэтому подумайте, нужна ли вам эта настройка.